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Relatório de gerenciamento de risco e capital.
Definição de risco de mercado.
O risco de mercado é o risco de os ganhos ou o capital da Absa, ou sua capacidade de atingir os objetivos de negócios, serão afetados negativamente por mudanças no nível ou volatilidade das taxas de mercado ou preços como taxas de juros, taxas de câmbio, preços das ações, commodities preços e spreads de crédito. O risco de mercado decorre principalmente de atividades de negociação e investimentos de capital. A Absa também está exposta ao risco de mercado através de risco de taxa de juros não negociado em seu livro bancário.
Os objetivos de gerenciamento de risco de mercado de Absa incluem:
Compreender e controlar o risco de mercado através de medições robustas, controles de som e supervisão forte; facilitando o crescimento do negócio dentro de um quadro de gerenciamento de riscos controlado e transparente; garantindo o risco de mercado negociado reside principalmente em Absa Capital; e em relação ao risco de taxa de juros na carteira bancária, garantindo um maior grau de estabilidade da margem de desajuste da taxa de juros e menor risco de taxa de juros ao longo de um ciclo de taxa de juros.
Responsabilidades de gerenciamento e controle.
O risco de mercado é gerenciado em termos do quadro de controle de risco de mercado da Absa, de acordo com os principais requisitos de política de riscos da Absa. Sob a autoridade delegada do Diretor Executivo do Grupo, o Diretor de Risco do Grupo nomeou um principal proprietário de risco para o risco de mercado responsável pelo projeto do quadro de controle de risco de mercado, que é aprovado pelo Comitê de Gerenciamento de Riscos e Capital (GRCMC).
O conselho aprovou o apetite de risco de mercado para atividades comerciais e não comerciais, dentro dos quais o GRCMC aprova o apetite pelo risco de mercado para categorias mais baixas de risco de mercado. Os limites de risco de mercado são definidos no contexto do apetite de risco de mercado aprovado. O Comitê de Risco de Mercado (MRC) é o subcomitê designado pela Exco que rege o risco de mercado em todo o Grupo e reúne mensalmente para revisar, aprovar e fazer recomendações sobre o perfil de risco de mercado, incluindo o apetite, os limites e a utilização do risco. O Comitê de Investimento do Grupo é o subcomité nomeado pela Exco responsável pela aprovação e monitoramento de todos os investimentos e desinvestimentos de capital dentro de um quadro de governança estabelecido e de acordo com a nova política de ativos e ativos da Absa. O Comitê de Gerenciamento de Capital (CMC) é o subcomitê designado pela Exco, que, entre outros, analisa os requisitos de capital regulatório e de capital econômico de mercado trimestralmente. Todos os riscos de mercado são reportados ao GRCMC em uma base trimestral, juntamente com um painel de destaques mensal.
O chefe de cada empresa, assistido pela equipe de gerenciamento de risco do negócio, é responsável por todos os riscos de mercado associados às suas atividades, que são reportados aos comitês de governança e controle de risco do negócio. Cada empresa é responsável pela identificação, medição, gerenciamento, controle e relatórios de risco de mercado conforme descrito no quadro de controle de risco de mercado. A equipe de risco do mercado central fornece treinamento e supervisão.
Na Absa Capital, uma equipe dedicada de risco de mercado é responsável pela implementação do quadro de controle de risco de mercado. A responsabilidade diária pelo risco de mercado reside na alta administração da Absa Capital, apoiada pela equipe de risco de mercado que atua independentemente das áreas de negociação. Além disso, o grupo de controle do produto é uma equipe dedicada da Absa Capital, cujas tarefas incluem:
relatórios diários de ganhos e perdas; suporte de front office / trader; validação comercial; avaliação / avaliação de preços; revisão e aprovações de novos produtos; geração de balanço / função de contabilidade completa; Normas internacionais de contabilidade (IAS) / IFRS 7 divulgação dentro das diretrizes financeiras; e informações e análises de gestão.
Os relatórios diários de risco de mercado e testes de estresse são produzidos para as carteiras de negociação da Absa Capital cobrindo todas as categorias de risco, incluindo risco de taxa de juros, patrimônio, câmbio, commodity e spread de crédito. As apresentações de risco de mercado negociadas mais detalhadas são discutidas mensalmente no Comitê de Risco de Negociação (TRC), um subcomitê da MRC, com uma Revisão de Risco de Posições Negociadas quinzenais. Os riscos de mercado de ativos e passivos da Absa Capital são reportados ao Absa Capital Asset and Liability Committee.
O Tesouro do Grupo Absa e os tesouros da Absa Africa gerenciam os riscos de mercado de ativos e passivos não negociados. Cada uma das subsidiárias africanas da Absa tem seu próprio grupo de ativos e passivos que monitora os riscos de mercado de ativos e passivos e relatórios no Central Absa Africa Asset and Liability Committee. As equipes centrais e de risco de mercado da Absa Capital mantêm contato regular com as equipes de tesouraria e risco de África e supervisionam uma estrutura abrangente de gerenciamento de risco e relatórios. As visitas de supervisão no local são realizadas pelo menos uma vez por ano.
As principais carteiras de investimentos de capital e riscos associados são geridas pelas equipes Absa Capital e Absa Corporate and Business Bank (ACBB) dentro de mandatos de negócios aprovados e apetite de risco.
Risco de mercado negociado.
Objetivos e políticas de gerenciamento de risco.
Em antecipação à demanda futura de clientes, o Grupo mantém acesso à liquidez do mercado ao cotizar preços de oferta e oferta com outros fabricantes de mercado e possui um inventário de instrumentos de mercado de capitais e tesouraria, incluindo uma ampla gama de caixa, títulos e derivativos. Para uma descrição da natureza dos instrumentos derivativos, veja a nota 65 às demonstrações financeiras do Grupo Absa de dezembro de 2009.
Na Absa Capital, o risco de mercado ocorre tanto na carteira de negociação quanto no livro bancário, conforme definido para fins regulatórios. O risco de taxa de juros na carteira bancária da Absa Capital está sujeito aos mesmos padrões rigorosos de medição e controle conforme descrito abaixo para a sua carteira de negociação, mas as sensibilidades associadas são relatadas no risco de taxa de juros na seção de livros bancários mais adiante.
Medição e controle de risco de mercado negociado.
Valor diário em risco (DVaR)
DVaR é uma estimativa da perda potencial que poderia surgir de movimentos de mercado desfavoráveis se as posições atuais fossem mantidas inalteradas por um dia útil, medida a um nível de confiança de 95%. As perdas diárias que ultrapassam o valor DVaR provavelmente ocorrerão, em média, cinco vezes por cada 100 dias úteis. Em 2009, o nível de confiança mudou de 98% para 95% para evitar a incidência de movimentos significativos do mercado, tornando a medida existente mais volátil e menos efetiva para fins de gerenciamento de risco. Mudar para 95% torna DVaR mais estável e conseqüentemente melhora gerenciamento, transparência e controle do perfil de risco de mercado.
A Absa Capital usa um modelo DVaR interno baseado no método de simulação histórica. São aplicados e atualizados diariamente dois anos de dados históricos e não tarifários não ponderados. Este modelo interno também é usado para medir o valor em risco durante um período de retenção de um dia e 10 dias, com um nível de confiança de 99% para efeitos de cálculo de backtesting regulatório e cálculo de capital regulatório, respectivamente. O modelo de valor em risco foi aprovado pelo SARB para calcular o capital regulatório para a carteira de negociação. A aprovação do modelo cobre o risco geral do mercado (posição) em todos os produtos aprovados de taxa de juros, câmbio, commodities, ações e crédito negociado.
Há uma série de considerações que devem ser levadas em consideração ao analisar os números DVaR. Estes são os seguintes:
A simulação histórica assume que o passado é uma boa representação do futuro. Talvez nem sempre seja esse o caso. O horizonte de tempo assumido não capturará totalmente o risco de mercado de posições que não podem ser fechadas ou cobertas dentro deste horizonte temporal. DVaR não indica a perda potencial além do percentil selecionado. O risco intra-dia não é capturado. Prudentes práticas de avaliação são usadas no cálculo de DVaR quando há dificuldade em obter informações de taxa / preço.
Para complementar DVaR, métricas de risco de cauda, teste de estresse e outras medidas de sensibilidade são usadas.
Backtesting.
DVaR é uma importante ferramenta de controle e controle de risco de mercado e, conseqüentemente, o desempenho do modelo é avaliado regularmente para a adequação contínua. A abordagem principal empregada é uma técnica conhecida como backtesting, que conta o número de dias em que as perdas de negociação diária excedem a estimativa DVaR correspondente.
O padrão regulatório para backtesting é medir perdas diárias contra DVaR assumindo um período de espera de um dia e um nível de confiança de 99%. A zona verde regulatória de quatro ou menos exceções ao longo de um período de 12 meses é consistente com um bom modelo DVaR de trabalho.
Os relatórios Backtesting são produzidos diariamente. Para a carteira de negociação da Absa Capital, o status do modelo verde foi mantido para 2008 e 2009.
Métricas de risco de cauda.
As métricas de risco de cauda destacam o risco além do percentil selecionado para DVaR. As duas métricas de risco de cauda escolhidas para foco diário, usando o portfólio atual e dois anos de histórico de preços e taxas, são:
a média das piores perdas hipotéticas da simulação histórica; e perda esperada (também referida como perda de cauda esperada), que é a média de todas as perdas hipotéticas da simulação histórica além do 95º percentil DVaR.
O monitoramento diário formal e a geração de relatórios para o gerenciamento sênior dessas métricas de risco caudal começaram em 2009.
Teste de estresse.
O teste de estresse fornece uma indicação do tamanho potencial das perdas que poderiam surgir em condições extremas. Isso ajuda a identificar as concentrações de risco em linhas de negócios e auxiliar a alta administração em decisões de planejamento de capital. Absa Capital executa dois tipos principais de testes de estresse / cenário. Em primeiro lugar, o teste de estresse dos fatores de risco, onde os movimentos prolongados do estresse histórico são aplicados a cada uma das principais categorias de risco, que incluem risco de taxa de juros, equidade, câmbio, commodity e spread de crédito. Em segundo lugar, a carteira de negociação é submetida a cenários multifatoriais que simulam períodos passados de distúrbios significativos no mercado e eventos hipotéticos extremos e plausíveis. Os cenários são revisados pelo menos trimestralmente.
Os resultados de estresse são produzidos diariamente e avaliados de acordo com um limite de estresse e uma estrutura de desencadeia. Se uma perda de tensão potencial exceder o gatilho correspondente, as posições capturadas pelo teste de estresse são revisadas e discutidas e minadas pela equipe de risco de mercado da Absa Capital e pelos respectivos chefes de negócios da Absa Capital, incluindo os méritos do cargo e o curso apropriado de ação .
Limites de risco.
Os limites de risco são definidos e revistos pelo menos anualmente para controlar as atividades de negociação da Absa Capital de acordo com o apetite de risco definido do Grupo. Os critérios para estabelecer limites de risco incluem análise de mercado relevante, liquidez de mercado e estratégia de negócios. Os limites de risco de negociação são definidos em uma categoria agregada, risco e níveis mais baixos e são expressos em termos de DVaR. Isso é ainda suportado por um conjunto abrangente de limites não-DVaR, incluindo limites de posição de câmbio, limites de delta de taxa de juros e limites baseados em opções. Os desencadeadores de desempenho apropriados também são usados como parte do processo de gerenciamento de risco.
Análise das exposições de risco de mercado negociadas.
A exposição ao risco de mercado negociado da Absa Capital, medida pela DVaR total média, aumentou 63% para R31,65 milhões (2008: R19,37 milhões). Isso se deve principalmente a um aumento de R13,11 milhões no risco de taxa de juros média DVaR do aumento da atividade de negociação de clientes e do posicionamento de portfólio de acordo com a desaceleração das condições econômicas e a flexibilização da política monetária.
Absa Capital trading book DVaR.
O gráfico abaixo mostra o histórico da carteira de negociação total DVAR da Absa Capital, diariamente, para 2008 e 2009. Ao longo deste período, a carteira de negociação total DVAR da Absa Capital permaneceu dentro do limite de DVaR aprovado e de acordo com o apetite de risco aprovado . Absa Capital, em algumas ocasiões na condução de transações de clientes, assume um risco de mercado significativamente maior do que o usual. No entanto, isso sempre é realizado dentro da estrutura de governança de risco de mercado do Grupo.
Absa Capital trading book DVaR (valores diários)
Comparação de estimativas de valor em risco com receitas de negociação.
Ao longo dos 12 meses até 31 de dezembro de 2009, houve uma instância em que uma perda de negociação diária real excedeu a estimativa de valor em risco correspondente. A exceção ocorreu em 11 de fevereiro de 2009 e deveu-se à introdução de modelos de volatilidade de opções de títulos mais refinados.
Receita diária de caixa de negociação e valor em risco.
Análise das receitas de negociação.
As distribuições estão distorcidas para o lado do lucro. A receita diária média de negócios em 2009 aumentou ligeiramente em relação a 2008. A porcentagem de dias de receita positivos reduziu para 73% em 2009 de 78% em 2008.
Receita de negociação diária da Absa Capital (% de dias úteis)
Risco de taxa de juros na carteira bancária.
Objetivos e políticas de gerenciamento de risco.
O objetivo da Absa para a gestão do risco de taxa de juros na carteira bancária é assegurar um maior grau de estabilidade da margem de desajuste da taxa de juros e menor risco de taxa de juros ao longo de um ciclo de taxas de juros. Isto é conseguido através da cobertura de exposições materiais com o mercado externo. Existe um quadro de limites para garantir que o risco retido permaneça dentro do apetite aprovado.
As estratégias de gerenciamento de riscos consideradas incluem:
estratégias relativas a mudanças no volume, composição, preço e características de risco de taxa de juros dos ativos e passivos; e a execução de contratos de derivativos aplicáveis para manter a exposição do risco da taxa de juros do Grupo dentro dos limites. Sempre que possível, a contabilização de hedge é aplicada a derivativos que são utilizados para cobrir risco de taxa de juros no banco bancário. Nos casos em que os relacionamentos de hedge não se qualificam para a contabilidade de hedge, podem ocorrer desajustes devido a diferentes bases utilizadas na valorização justa das coberturas e da exposição do livro bancário subjacente.
As regras contábeis aplicáveis, conforme estipulado nas políticas contábeis do Grupo são seguidas.
Livro bancário nacional.
Como parte do papel de gerenciamento do balanço patrimonial do Absa Group Treasury, as taxas de juros decorrentes dos desajustes de reimportação de ativos e passivos na carteira bancária nacional são transferidas dos negócios para o Tesouro do Grupo Absa através de preços de transferência de fundos correspondentes. Essas posições são agregadas e a exposição líquida é coberta pelo mercado via Absa Capital. Principalmente devido a considerações de tempo, o risco de taxa de juros pode surgir quando parte da posição líquida permanece com o Tesouro do Grupo Absa.
O risco da taxa de juros estrutural decorre da variabilidade da receita de produtos não remunerados, dos produtos de taxa variável gerenciada e do patrimônio do Grupo e é administrado pelo Tesouro do Grupo Absa.
Livros bancários da África.
O risco de taxa de juros também surge em cada uma das tesourarias subsidiárias da África no curso da gestão do balanço e facilita a atividade do cliente. O risco é gerenciado pelas funções locais de tesouraria, sujeito a limites de risco modestos e outros controles.
economia.
Economia / 9 de dezembro de 2009, 9:13 pm /
A Absa Capital está contratando banqueiros do Citigroup, Credit Suisse e Merrill Lynch à medida que ele constrói um negócio de negociação de ações para expandir seus serviços.
Também teria como objetivo contratar um projeto de pesquisa de ações para construir cobertura de empresas sul-africanas, Andrew Selby, diretor de vendas e negociação da Absa Capital, disse ontem.
Selby disse que a unidade bancária de investimento do Grupo Absa pode assumir vários analistas durante o primeiro trimestre do próximo ano ou possivelmente até mesmo uma equipe de pesquisadores.
O credor está seguindo a liderança de seu pai Barclays, com sede em Londres, que agregou pessoal desde a aquisição da unidade norte-americana Lehman Brothers no ano passado.
A Absa está buscando diversificar os ganhos expandindo seu negócio de banca de investimento, nomeando banqueiros para reforçar sua equipe de pesquisa, vendas e comércio para 'de cerca de 160 anos atrás, de acordo com Selby.
Um negócio de negociação de ações não foi iniciado antes porque "não tivemos o alcance". Nós temos isso agora " com a Barclays possuindo uma divisão de ações, disse Selby.
"Nós somos o número um em taxas e renda fixa na África do Sul e entre os três primeiros em comércio exterior, crédito, commodities e derivativos de capital próprio. Agora estamos adicionando o conjunto completo de produtos. & Quot;
Absa Capital contratou Cameron Ashton como chefe de negociação de ações em dinheiro. Ashton vai se juntar a Absa neste mês depois de três meses de "jardinagem sair" depois de deixar seu cargo como chefe de negociação de ações da unidade sul-africana do Deutsche Bank.
Nosso objetivo é ser o número um ou dois em todas as partes do nosso negócio, & quot; Disse Selby.
Uma vez que o negócio de ações da África do Sul foi construído, a Absa Capital iria "olhar para o resto da África subsaariana".
A Absa Capital também contratou Chris Edwards do negócio asiático da Morgan Stanley como chefe de serviços de primeira linha.
Ele iniciará seu novo emprego no primeiro trimestre do próximo ano. Jonathan Burnett, ex-comerciante da ABN Amro Holding em Londres, também começará no primeiro trimestre como chefe de negociação de crédito.
Desde setembro, a Absa Capital contratou Nick Calabrese, ex-diretor-gerente da unidade de crédito de Nova York do Credit Suisse, como chefe de negócios de commodities; Dermot Quinn, ex-chefe do negócio de mercados globais do Royal Bank of Scotland em Joanesburgo, como chefe de vendas de fluxo cambial; Saloshni Pillay, do Citigroup, tornou-se chefe de vendas estruturadas de câmbio e James Scott, do Citigroup em Londres, para ocupar o cargo de chefe de comércio eletrônico.
Burnett, Edwards, Pillay e Cross são todos os sul-africanos que viviam no exterior, de acordo com Selby.
"A maior parte é para apanhar" Como o foco da Absa até dois anos atrás havia sido principalmente na banca de varejo, disse Rob Nagel no Cadiz Asset Management da Cidade do Cabo.
"Se a receita seguirá depende de quão bem as pessoas trabalhem juntas. & quot;
Nagel prefere rivais Nedbank Group, Investec e FirstRand para Absa e não detém ações da empresa.
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Em antecipação à demanda futura de clientes, o Grupo mantém acesso à liquidez do mercado ao cotizar preços de oferta e oferta com outros fabricantes de mercado e possui um inventário de instrumentos de mercado de capitais e tesouraria, incluindo uma ampla gama de caixa, títulos e derivativos. Para uma descrição da natureza dos instrumentos derivativos, veja a nota 65 às demonstrações financeiras do Grupo Absa de dezembro de 2009.
Na Absa Capital, o risco de mercado ocorre tanto na carteira de negociação quanto no livro bancário, conforme definido para fins regulatórios. O risco de taxa de juros na carteira bancária da Absa Capital está sujeito aos mesmos padrões rigorosos de medição e controle conforme descrito abaixo para a sua carteira de negociação, mas as sensibilidades associadas são relatadas no risco de taxa de juros na seção de livros bancários mais adiante.
Medição e controle de risco de mercado negociado.
Valor diário em risco (DVaR)
DVaR é uma estimativa da perda potencial que poderia surgir de movimentos de mercado desfavoráveis se as posições atuais fossem mantidas inalteradas por um dia útil, medida a um nível de confiança de 95%. As perdas diárias que ultrapassam o valor DVaR provavelmente ocorrerão, em média, cinco vezes por cada 100 dias úteis. Em 2009, o nível de confiança mudou de 98% para 95% para evitar a incidência de movimentos significativos do mercado, tornando a medida existente mais volátil e menos efetiva para fins de gerenciamento de risco. Mudar para 95% torna DVaR mais estável e conseqüentemente melhora gerenciamento, transparência e controle do perfil de risco de mercado.
A Absa Capital usa um modelo DVaR interno baseado no método de simulação histórica. São aplicados e atualizados diariamente dois anos de dados históricos e não tarifários não ponderados. Este modelo interno também é usado para medir o valor em risco durante um período de retenção de um dia e 10 dias, com um nível de confiança de 99% para efeitos de cálculo de backtesting regulatório e cálculo de capital regulatório, respectivamente. O modelo de valor em risco foi aprovado pelo SARB para calcular o capital regulatório para a carteira de negociação. A aprovação do modelo cobre o risco geral do mercado (posição) em todos os produtos aprovados de taxa de juros, câmbio, commodities, ações e crédito negociado.
Há uma série de considerações que devem ser levadas em consideração ao analisar os números DVaR. Estes são os seguintes:
A simulação histórica assume que o passado é uma boa representação do futuro. Talvez nem sempre seja esse o caso. O horizonte de tempo assumido não capturará totalmente o risco de mercado de posições que não podem ser fechadas ou cobertas dentro deste horizonte temporal. DVaR não indica a perda potencial além do percentil selecionado. O risco intra-dia não é capturado. Prudentes práticas de avaliação são usadas no cálculo de DVaR quando há dificuldade em obter informações de taxa / preço.
Para complementar DVaR, métricas de risco de cauda, teste de estresse e outras medidas de sensibilidade são usadas.
Backtesting.
DVaR é uma importante ferramenta de controle e controle de risco de mercado e, conseqüentemente, o desempenho do modelo é avaliado regularmente para a adequação contínua. A abordagem principal empregada é uma técnica conhecida como backtesting, que conta o número de dias em que as perdas de negociação diária excedem a estimativa DVaR correspondente.
O padrão regulatório para backtesting é medir perdas diárias contra DVaR assumindo um período de espera de um dia e um nível de confiança de 99%. A zona verde regulatória de quatro ou menos exceções ao longo de um período de 12 meses é consistente com um bom modelo DVaR de trabalho.
Os relatórios Backtesting são produzidos diariamente. Para a carteira de negociação da Absa Capital, o status do modelo verde foi mantido para 2008 e 2009.
Métricas de risco de cauda.
As métricas de risco de cauda destacam o risco além do percentil selecionado para DVaR. As duas métricas de risco de cauda escolhidas para foco diário, usando o portfólio atual e dois anos de histórico de preços e taxas, são:
a média das piores perdas hipotéticas da simulação histórica; e perda esperada (também referida como perda de cauda esperada), que é a média de todas as perdas hipotéticas da simulação histórica além do 95º percentil DVaR.
O monitoramento diário formal e a geração de relatórios para o gerenciamento sênior dessas métricas de risco caudal começaram em 2009.
Teste de estresse.
O teste de estresse fornece uma indicação do tamanho potencial das perdas que poderiam surgir em condições extremas. Isso ajuda a identificar as concentrações de risco em linhas de negócios e auxiliar a alta administração em decisões de planejamento de capital. Absa Capital executa dois tipos principais de testes de estresse / cenário. Em primeiro lugar, o teste de estresse dos fatores de risco, onde os movimentos prolongados do estresse histórico são aplicados a cada uma das principais categorias de risco, que incluem risco de taxa de juros, equidade, câmbio, commodity e spread de crédito. Em segundo lugar, a carteira de negociação é submetida a cenários multifatoriais que simulam períodos passados de distúrbios significativos no mercado e eventos hipotéticos extremos e plausíveis. Os cenários são revisados pelo menos trimestralmente.
Os resultados de estresse são produzidos diariamente e avaliados de acordo com um limite de estresse e uma estrutura de desencadeia. Se uma perda de tensão potencial exceder o gatilho correspondente, as posições capturadas pelo teste de estresse são revisadas e discutidas e minadas pela equipe de risco de mercado da Absa Capital e pelos respectivos chefes de negócios da Absa Capital, incluindo os méritos do cargo e o curso apropriado de ação .
Limites de risco.
Os limites de risco são definidos e revistos pelo menos anualmente para controlar as atividades de negociação da Absa Capital de acordo com o apetite de risco definido do Grupo. Os critérios para estabelecer limites de risco incluem análise de mercado relevante, liquidez de mercado e estratégia de negócios. Os limites de risco de negociação são definidos em uma categoria agregada, risco e níveis mais baixos e são expressos em termos de DVaR. Isso é ainda suportado por um conjunto abrangente de limites não-DVaR, incluindo limites de posição de câmbio, limites de delta de taxa de juros e limites baseados em opções. Os desencadeadores de desempenho apropriados também são usados como parte do processo de gerenciamento de risco.
Análise das exposições de risco de mercado negociadas.
A exposição ao risco de mercado negociado da Absa Capital, medida pela DVaR total média, aumentou 63% para R31,65 milhões (2008: R19,37 milhões). Isso se deve principalmente a um aumento de R13,11 milhões no risco de taxa de juros média DVaR do aumento da atividade de negociação de clientes e do posicionamento de portfólio de acordo com a desaceleração das condições econômicas e a flexibilização da política monetária.
Absa Capital trading book DVaR.
O gráfico abaixo mostra o histórico da carteira de negociação total DVAR da Absa Capital, diariamente, para 2008 e 2009. Ao longo deste período, a carteira de negociação total DVAR da Absa Capital permaneceu dentro do limite de DVaR aprovado e de acordo com o apetite de risco aprovado . Absa Capital, em algumas ocasiões na condução de transações de clientes, assume um risco de mercado significativamente maior do que o usual. No entanto, isso sempre é realizado dentro da estrutura de governança de risco de mercado do Grupo.
Absa Capital trading book DVaR (valores diários)
Comparação de estimativas de valor em risco com receitas de negociação.
Ao longo dos 12 meses até 31 de dezembro de 2009, houve uma instância em que uma perda de negociação diária real excedeu a estimativa de valor em risco correspondente. A exceção ocorreu em 11 de fevereiro de 2009 e deveu-se à introdução de modelos de volatilidade de opções de títulos mais refinados.
Receita diária de caixa de negociação e valor em risco.
Análise das receitas de negociação.
As distribuições estão distorcidas para o lado do lucro. A receita diária média de negócios em 2009 aumentou ligeiramente em relação a 2008. A porcentagem de dias de receita positivos reduziu para 73% em 2009 de 78% em 2008.
Receita de negociação diária da Absa Capital (% de dias úteis)
Risco de taxa de juros na carteira bancária.
Objetivos e políticas de gerenciamento de risco.
O objetivo da Absa para a gestão do risco de taxa de juros na carteira bancária é assegurar um maior grau de estabilidade da margem de desajuste da taxa de juros e menor risco de taxa de juros ao longo de um ciclo de taxas de juros. Isto é conseguido através da cobertura de exposições materiais com o mercado externo. Existe um quadro de limites para garantir que o risco retido permaneça dentro do apetite aprovado.
As estratégias de gerenciamento de riscos consideradas incluem:
estratégias relativas a mudanças no volume, composição, preço e características de risco de taxa de juros dos ativos e passivos; e a execução de contratos de derivativos aplicáveis para manter a exposição do risco da taxa de juros do Grupo dentro dos limites. Sempre que possível, a contabilização de hedge é aplicada a derivativos que são utilizados para cobrir risco de taxa de juros no banco bancário. Nos casos em que os relacionamentos de hedge não se qualificam para a contabilidade de hedge, podem ocorrer desajustes devido a diferentes bases utilizadas na valorização justa das coberturas e da exposição do livro bancário subjacente.
As regras contábeis aplicáveis, conforme estipulado nas políticas contábeis do Grupo são seguidas.
Livro bancário nacional.
Como parte do papel de gerenciamento do balanço patrimonial do Absa Group Treasury, as taxas de juros decorrentes dos desajustes de reimportação de ativos e passivos na carteira bancária nacional são transferidas dos negócios para o Tesouro do Grupo Absa através de preços de transferência de fundos correspondentes. Essas posições são agregadas e a exposição líquida é coberta pelo mercado via Absa Capital. Principalmente devido a considerações de tempo, o risco de taxa de juros pode surgir quando parte da posição líquida permanece com o Tesouro do Grupo Absa.
O risco da taxa de juros estrutural decorre da variabilidade da receita de produtos não remunerados, dos produtos de taxa variável gerenciada e do patrimônio do Grupo e é administrado pelo Tesouro do Grupo Absa.
Livros bancários da África.
O risco de taxa de juros também surge em cada uma das tesourarias subsidiárias da África no curso da gestão do balanço e facilita a atividade do cliente. O risco é gerenciado pelas funções locais de tesouraria, sujeito a limites de risco modestos e outros controles.
economia.
Economia / 9 de dezembro de 2009, 9:13 pm /
A Absa Capital está contratando banqueiros do Citigroup, Credit Suisse e Merrill Lynch à medida que ele constrói um negócio de negociação de ações para expandir seus serviços.
Também teria como objetivo contratar um projeto de pesquisa de ações para construir cobertura de empresas sul-africanas, Andrew Selby, diretor de vendas e negociação da Absa Capital, disse ontem.
Selby disse que a unidade bancária de investimento do Grupo Absa pode assumir vários analistas durante o primeiro trimestre do próximo ano ou possivelmente até mesmo uma equipe de pesquisadores.
O credor está seguindo a liderança de seu pai Barclays, com sede em Londres, que agregou pessoal desde a aquisição da unidade norte-americana Lehman Brothers no ano passado.
A Absa está buscando diversificar os ganhos expandindo seu negócio de banca de investimento, nomeando banqueiros para reforçar sua equipe de pesquisa, vendas e comércio para 'de cerca de 160 anos atrás, de acordo com Selby.
Um negócio de negociação de ações não foi iniciado antes porque "não tivemos o alcance". Nós temos isso agora " com a Barclays possuindo uma divisão de ações, disse Selby.
"Nós somos o número um em taxas e renda fixa na África do Sul e entre os três primeiros em comércio exterior, crédito, commodities e derivativos de capital próprio. Agora estamos adicionando o conjunto completo de produtos. & Quot;
Absa Capital contratou Cameron Ashton como chefe de negociação de ações em dinheiro. Ashton vai se juntar a Absa neste mês depois de três meses de "jardinagem sair" depois de deixar seu cargo como chefe de negociação de ações da unidade sul-africana do Deutsche Bank.
Nosso objetivo é ser o número um ou dois em todas as partes do nosso negócio, & quot; Disse Selby.
Uma vez que o negócio de ações da África do Sul foi construído, a Absa Capital iria "olhar para o resto da África subsaariana".
A Absa Capital também contratou Chris Edwards do negócio asiático da Morgan Stanley como chefe de serviços de primeira linha.
Ele iniciará seu novo emprego no primeiro trimestre do próximo ano. Jonathan Burnett, ex-comerciante da ABN Amro Holding em Londres, também começará no primeiro trimestre como chefe de negociação de crédito.
Desde setembro, a Absa Capital contratou Nick Calabrese, ex-diretor-gerente da unidade de crédito de Nova York do Credit Suisse, como chefe de negócios de commodities; Dermot Quinn, ex-chefe do negócio de mercados globais do Royal Bank of Scotland em Joanesburgo, como chefe de vendas de fluxo cambial; Saloshni Pillay, do Citigroup, tornou-se chefe de vendas estruturadas de câmbio e James Scott, do Citigroup em Londres, para ocupar o cargo de chefe de comércio eletrônico.
Burnett, Edwards, Pillay e Cross são todos os sul-africanos que viviam no exterior, de acordo com Selby.
"A maior parte é para apanhar" Como o foco da Absa até dois anos atrás havia sido principalmente na banca de varejo, disse Rob Nagel no Cadiz Asset Management da Cidade do Cabo.
"Se a receita seguirá depende de quão bem as pessoas trabalhem juntas. & quot;
Nagel prefere rivais Nedbank Group, Investec e FirstRand para Absa e não detém ações da empresa.
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